Сравнение IBTR с BNDD
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. IBTR is passively managed, while BNDD is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBTR charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.46%
Сравнение доходности по годам IBTR и BNDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.31% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | -1.43% |
Correlation
The correlation between IBTR and BNDD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IBTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDD
Сравнение IBTR c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTR | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTR и BNDD
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -30.87% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -27.28% | +25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -19.48% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 10.38% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.28% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.28% | -7.94% |
Сравнение комиссий IBTR и BNDD
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и BNDD
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BNDD в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.66% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and BNDD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.00% for IBTR.
They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор