PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTP с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTP с SPTL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBTP (iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTP tracks the ICE 2034 Maturity US Treasury Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTP returned 3.39% vs 3.32% for SPTL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBTP charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности IBTP и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTP показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.73%.

IBTP

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.97%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
3.32%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTP и SPTL

2026 (YTD)20252024
IBTP
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF		-0.99%8.16%0.42%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.73%5.28%-2.29%

Correlation

The correlation between IBTP and SPTL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between IBTP and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTP:
IBTP с FOCPXIBTP с BILIBTP с SHVIBTP с TLTIBTP с DBOIBTP с IVVIBTP с IWM
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

IBTP vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTP
Ранг доходности на риск IBTP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTP c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTPSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.38

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.60

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.47

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

1.22

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTP vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTP на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTP и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTPSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IBTP и SPTL

Максимальная просадка IBTP за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTP и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTPSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-46.20%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-7.04%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-37.09%

+33.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-14.25%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.72%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTP и SPTL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF (IBTP) составляет 1.47%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что IBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTPSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.53%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

5.99%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

8.82%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

14.61%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

13.94%

-7.98%

Сравнение комиссий IBTP и SPTL

IBTP берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTP и SPTL

Дивидендная доходность IBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SPTL в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTP
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF		4.07%3.92%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBTP and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.53%) compared to IBTP (1.47%). In terms of maximum drawdown, IBTP dropped -7.40% vs SPTL's -46.20%.

On 1-year performance, IBTP leads with 3.39% vs 3.32% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTP has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTP has performed better with a 3.39% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTP.

SPTL has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.07% for IBTP.

IBTP tracks ICE 2034 Maturity US Treasury Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTP and 0.03% for SPTL.

IBTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTP и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор