PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с VGVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с VGVT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).

IBTO и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTO и VGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и VGVT

2026 (YTD)2025
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%3.34%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		0.12%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGVT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Vanguard Government Securities Active ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGRO
Часто сравнивают с VGVT:
VGVT с SGOVVGVT с VGITVGVT с VTPVGVT с VGTVGVT с VTGVGVT с AGGVGVT с SCHR

Сравнение комиссий IBTO и VGVT

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. VGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGVT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c VGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOVGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. VGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOVGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.45

-0.97

Корреляция

Корреляция между IBTO и VGVT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и VGVT

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VGVT в 2.95%

TTM202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%
VGVT
Vanguard Government Securities Active ETF		2.95%2.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и VGVT

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и VGVT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTOVGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-2.42%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.74%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.42%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и VGVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTOVGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

3.27%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

3.27%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

3.27%

+3.47%