Сравнение IBTO с GENT
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while GENT is actively managed. Over the past year, IBTO returned 3.50% vs 3.69% for GENT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for GENT.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и GENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GENT с доходностью 0.44%.
IBTO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GENT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и GENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% | 8.23% | 1.69% |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.44% | 7.03% | 3.03% |
Correlation
The correlation between IBTO and GENT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.74 |
The correlation between IBTO and GENT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. GENT — Ранг доходности на риск
IBTO
GENT
Сравнение IBTO c GENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | GENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.89 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4.81 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTO и GENT
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки GENT в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и GENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | GENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -2.50% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -1.96% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.86% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.70% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.77% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и GENT
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | GENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.98% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.94% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.94% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.75% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.75% | +2.80% |
Сравнение комиссий IBTO и GENT
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GENT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и GENT
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью GENT в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.16% | 4.26% | 2.49% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IBTO and GENT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTO has higher volatility (1.34%) compared to GENT (0.98%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs GENT's -2.50%.
On 1-year performance, GENT leads with 3.69% vs 3.50% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GENT has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENT has performed better with a 3.69% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for GENT.
IBTO and GENT have nearly identical dividend yields, around 4.15%.
They also come from different issuers: iShares and Genter Capital. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.38% for GENT.
GENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и GENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор