PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM.L с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM.L с COIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBTM.L returned -0.07%/yr vs -5.56%/yr for COIN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как COIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COIN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.98%.

IBTM.L

1 день
-0.27%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
4.98%
3 года*
0.81%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.18%

COIN

1 день
-0.32%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-40.41%
1 год
-32.66%
3 года*
42.09%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.44%0.89%1.46%-2.26%-4.74%4.01%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-28.98%-15.41%45.26%366.87%-84.31%-32.56%

Correlation

The correlation between IBTM.L and COIN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

IBTM.L vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTM.LCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.47

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.33

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.49

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

-0.80

+2.88

IBTM.L vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и COIN

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTM.LCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-90.21%

+37.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-66.89%

+61.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-66.89%

+59.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-89.73%

+73.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-61.89%

+40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-50.44%

+29.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

41.02%

-38.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и COIN

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTM.LCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

19.37%

-17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

50.63%

-46.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

69.60%

-63.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

84.29%

-74.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

83.85%

-73.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и COIN

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%

Часто задаваемые вопросы

IBTM.L and COIN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор