Сравнение IBTL.L с VDST.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTL.L returned -5.05%/yr vs 4.40%/yr for VDST.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.87%.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | -8.04% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.87% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and VDST.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
VDST.L
Сравнение IBTL.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.61 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.55 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.29 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и VDST.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -15.91% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.14% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -9.86% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -15.91% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -6.10% | -39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -7.99% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.90% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и VDST.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.78% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 4.93% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 6.53% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.87% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 8.93% | +7.61% |
Сравнение комиссий IBTL.L и VDST.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и VDST.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and VDST.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор