Сравнение IBTL.L с USTY.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -2.29%/yr vs 0.52%/yr for USTY.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям USTY.L по среднегодовой доходности: -2.29% против 0.52% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -2.29%
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -1.44% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.05% | 3.88% | -0.83% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.61% | 6.57% | -6.86% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and USTY.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between IBTL.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
USTY.L
Сравнение IBTL.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и USTY.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -36.73% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -5.20% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -8.14% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -16.24% | -23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -23.92% | -24.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -18.99% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -14.80% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.27% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и USTY.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.51% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.76% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 6.29% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 8.69% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 9.26% | +6.39% |
Сравнение комиссий IBTL.L и USTY.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и USTY.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности USTY.L в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.79% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and USTY.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор