PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTY.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USTY.L с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

USTY.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTY.L и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		1.64%0.10%3.36%-1.37%-1.66%-0.86%-10.01%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.55%-3.18%7.11%-0.13%13.66%0.99%-9.79%
Разные валюты инструментов

USTY.L торгуется в GBP, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.55%.

USTY.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.77%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.72%
1 год
1.35%
3 года*
1.16%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.22%

SGOV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.61%
1 год
1.46%
3 года*
2.31%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с TLTWUSTY.L с BTC-USDUSTY.L с IAUUSTY.L с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий USTY.L и SGOV

USTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

USTY.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTY.LSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.20

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.34

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.22

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

0.41

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTY.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTY.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Корреляция

Корреляция между USTY.L и SGOV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USTY.L и SGOV

Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SGOV в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		4.82%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и SGOV

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

USTY.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-0.03%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-0.01%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-0.03%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

0.00%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

0.00%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

0.00%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и SGOV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTY.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.58%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

7.33%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

8.58%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

8.56%

+1.49%