PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USTY.L с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTY.L и PRAR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
2.27%0.10%3.36%-1.37%-1.66%-0.86%3.35%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
-0.42%5.89%-3.00%4.75%-13.76%-9.91%11.31%
Разные валюты инструментов

USTY.L торгуется в GBP, в то время как PRAR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAR.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -0.42%.


USTY.L

1 день
0.62%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.78%
1 год
2.44%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.34%

PRAR.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.22%
1 год
5.84%
3 года*
1.76%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Сравнение комиссий USTY.L и PRAR.DE

USTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USTY.L vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USTY.LPRAR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.93

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.42

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.97

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

2.52

-1.83

USTY.L vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRAR.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USTY.LPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.93

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.16

+0.49

Корреляция

Корреляция между USTY.L и PRAR.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USTY.L и PRAR.DE

Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
4.79%4.61%3.81%2.81%1.57%1.31%2.49%2.79%2.11%2.11%1.66%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и PRAR.DE

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и PRAR.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


USTY.LPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-22.34%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-3.48%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-21.49%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-14.39%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-11.52%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

0.99%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и PRAR.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 2.15% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USTY.LPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.97%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

6.28%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

7.46%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

7.76%

+2.29%