Сравнение USTY.L с PRAR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE).
USTY.L и PRAR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и PRAR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTY.L и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 2.27% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 3.35% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -0.42% | 5.89% | -3.00% | 4.75% | -13.76% | -9.91% | 11.31% |
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как PRAR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAR.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -0.42%.
USTY.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.34%
PRAR.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTY.L и PRAR.DE
USTY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USTY.L vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
USTY.L
PRAR.DE
Сравнение USTY.L c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTY.L | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.93 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.42 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.97 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 2.52 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTY.L | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.16 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USTY.L и PRAR.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTY.L и PRAR.DE
Дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.79% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и PRAR.DE
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и PRAR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTY.L | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -22.34% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -3.48% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -21.49% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -14.39% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -11.52% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 0.99% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и PRAR.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) имеют волатильность 2.15% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTY.L | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 3.97% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 6.28% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 7.46% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 7.76% | +2.29% |