PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTY.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USTY.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USTY.L returned 2.28%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USTY.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции USTY.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.28% против 61.31% соответственно.

USTY.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.98%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
6.23%
3 года*
1.22%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.28%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USTY.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.66%0.10%3.36%-1.37%-1.66%-0.86%4.57%4.20%7.22%-6.43%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between USTY.L and BTC-USD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с SGOVUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с IAUUSTY.L с TLTWUSTY.L с IVV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

USTY.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTY.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.88

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.16

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.73

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

-1.29

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTY.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTY.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.88

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.91

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.15

-0.83

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и BTC-USD

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USTY.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-84.19%

+61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-49.84%

+44.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-49.84%

+42.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-73.24%

+57.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-82.15%

+59.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-48.61%

+33.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-40.27%

+28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

33.73%

-31.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и BTC-USD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 2.21%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USTY.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

10.36%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

33.53%

-28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

34.70%

-28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

44.81%

-36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

56.03%

-46.01%

Часто задаваемые вопросы

USTY.L and BTC-USD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USTY.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор