PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USTY.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USTY.L с BTC-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Bitcoin (BTC-USD).

USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USTY.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USTY.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USTY.L
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		2.27%0.10%3.36%-1.37%-1.66%-0.86%4.57%4.20%7.22%-6.43%
BTC-USD
Bitcoin		-22.28%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%
Разные валюты инструментов

USTY.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USTY.L показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции USTY.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.34% против 67.59% соответственно.

USTY.L

1 день
0.62%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.78%
1 год
2.44%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.34%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-42.75%
1 год
-19.02%
3 года*
31.89%
5 лет*
3.80%
10 лет*
67.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с USTY.L:
USTY.L с AGGHUSTY.L с SGOVUSTY.L с VUTY.LUSTY.L с PRAR.DEUSTY.L с TLTWUSTY.L с IAUUSTY.L с SPY
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

USTY.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USTY.L
Ранг доходности на риск USTY.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTY.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTY.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USTY.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USTY.LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.44

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.37

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-1.08

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-1.97

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USTY.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USTY.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USTY.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USTY.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.44

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.00

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.21

-0.87

Корреляция

Корреляция между USTY.L и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок USTY.L и BTC-USD

Максимальная просадка USTY.L за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

USTY.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-85.30%

+62.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-49.65%

+42.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-76.67%

+60.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-83.80%

+60.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-46.47%

+32.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-42.00%

+30.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

27.75%

-23.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USTY.L и BTC-USD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 2.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USTY.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

13.30%

-11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

34.98%

-30.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

36.08%

-28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

46.46%

-37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

56.09%

-46.04%