Сравнение USTY.L с BTC-USD
USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, USTY.L returned 0.52%/yr vs 57.22%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USTY.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USTY.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USTY.L показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции USTY.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.52% против 57.22% соответственно.
USTY.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.52%
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам USTY.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | -0.10% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.61% | 6.57% | -6.86% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between USTY.L and BTC-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USTY.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
USTY.L
BTC-USD
Сравнение USTY.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USTY.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.89 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.42 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USTY.L и BTC-USD
Максимальная просадка USTY.L за все время составила -36.73%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTY.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USTY.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.73% | -84.19% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -52.30% | +47.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -52.30% | +44.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -73.24% | +57.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.92% | -82.15% | +58.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.99% | -48.69% | +29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -40.56% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 30.55% | -28.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTY.L и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) составляет 1.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что USTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USTY.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 8.86% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 34.09% | -29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 34.66% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 43.80% | -35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 55.37% | -46.11% |
Часто задаваемые вопросы
USTY.L and BTC-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USTY.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор