Сравнение IBTL.L с CMFP.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям CMFP.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 9.22% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and CMFP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between IBTL.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
CMFP.L
Сравнение IBTL.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.81 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 11.77 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.16 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.89 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.66 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.27 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и CMFP.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, примерно равная максимальной просадке CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -50.47% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -6.63% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -12.97% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -23.51% | -15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -23.95% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -3.64% | -41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -24.51% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.71% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и CMFP.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 2.45%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 4.82% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 12.18% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 14.73% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.86% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.92% | +2.62% |
Сравнение комиссий IBTL.L и CMFP.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и CMFP.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and CMFP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while CMFP.L is Commodities. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор