Сравнение IBTK с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
IBTK и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 2.72% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и SPTB
IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. SPTB — Ранг доходности на риск
IBTK
SPTB
Сравнение IBTK c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.72 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.07 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.21 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 3.09 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.72 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.01 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и SPTB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и SPTB
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и SPTB
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -4.96% | -81.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.67% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -1.80% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -1.28% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.04% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и SPTB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.44% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 2.44% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 4.10% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 4.50% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 4.50% | +258.31% |