PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTK с SMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTK с SMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTK (iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - IBTK is a Government Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTK returned 3.10% vs 6.16% for SMBS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBTK charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.

Доходность

Сравнение доходности IBTK и SMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTK показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.72%.

IBTK

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.10%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
—

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTK и SMBS

2026 (YTD)20252024
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		-0.24%7.41%-0.11%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%

Correlation

The correlation between IBTK and SMBS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between IBTK and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с IBTK:
IBTK с IBDVIBTK с IBTJIBTK с IEFIBTK с IEIIBTK с ACWIIBTK с VGITIBTK с MTBA
Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP

Доходность на риск

IBTK vs. SMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTK
Ранг доходности на риск IBTK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTK c SMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTKSMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.51

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.21

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.19

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

7.44

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTK vs. SMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTK на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SMBS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTK и SMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTKSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.18

-1.43

Просадки

Сравнение просадок IBTK и SMBS

Максимальная просадка IBTK за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и SMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTKSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-3.20%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.83%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-1.32%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-0.84%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTK и SMBS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 0.87%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTKSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.54%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.03%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

4.14%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

4.85%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

4.85%

+1.72%

Сравнение комиссий IBTK и SMBS

IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTK и SMBS

Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SMBS в 5.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF		3.80%3.79%3.93%3.05%2.27%0.84%0.26%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTK and SMBS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMBS has higher volatility (1.54%) compared to IBTK (0.87%). In terms of maximum drawdown, IBTK dropped -22.84% vs SMBS's -3.20%.

On 1-year performance, SMBS leads with 6.16% vs 3.10% for IBTK. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTK has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMBS has performed better with a 6.16% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTK.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.80% for IBTK.

IBTK is categorized as Government Bonds, while SMBS is Mortgage Backed Securities. IBTK tracks ICE 2030 Maturity US Treasury Index, while SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for IBTK and 0.03% for SMBS.

SMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTK и SMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор