Сравнение IBTI с VTG
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTI tracks the ICE 2028 Maturity US Treasury Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTI returned 3.24% vs 3.29% for VTG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.10%.
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 2.75% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between IBTI and VTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between IBTI and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBTI
VTG
Сравнение IBTI c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.14 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 2.94 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTI и VTG
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -2.89% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -2.89% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.88% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.84% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.12% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и VTG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Total Treasury ETF (VTG) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.05% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 2.65% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 3.52% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.52% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.52% | +1.61% |
Сравнение комиссий IBTI и VTG
IBTI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и VTG
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and VTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTG has higher volatility (1.05%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 3.24% for IBTI. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTI.
IBTI has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.54% for VTG.
IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.03% for VTG.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор