Сравнение IBTI с MUU
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBTI charges 0.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | -0.02% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between IBTI and MUU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. MUU — Ранг доходности на риск
IBTI
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTI c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTI и MUU
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -26.63% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.84% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -11.62% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 307.99% | -306.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 307.99% | -302.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 307.99% | -302.84% |
Сравнение комиссий IBTI и MUU
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и MUU
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and MUU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
IBTI has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.17% for MUU.
IBTI is categorized as Government Bonds, while MUU is Leveraged Equities. IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор