Сравнение IBTH с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
IBTH и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.47% | 5.29% | 3.62% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
IBTH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и SPTB
IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. SPTB — Ранг доходности на риск
IBTH
SPTB
Сравнение IBTH c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.72 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.35 | 1.07 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.21 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 3.09 | +16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.72 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.01 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и SPTB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и SPTB
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.87% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и SPTB
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -4.96% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -2.67% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.80% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -1.28% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.04% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и SPTB
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.44% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.44% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.10% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 4.50% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.50% | -0.24% |