Сравнение IBTG с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
IBTG и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.84% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -0.11% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
IBTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и XHLF
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. XHLF — Ранг доходности на риск
IBTG
XHLF
Сравнение IBTG c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.10 | 12.09 | -5.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.89 | 39.75 | -27.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 9.67 | -6.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 99.61 | -82.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.09 | 605.40 | -522.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 12.09 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 10.74 | -10.47 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и XHLF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и XHLF
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.00% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и XHLF
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -0.11% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | 0.00% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и XHLF
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.21% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.33% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 0.42% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 0.42% | +3.08% |