PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTG и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и XHLF


2026 (YTD)2025202420232022
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
0.84%4.40%3.97%4.34%-0.11%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.78%.


IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий IBTG и XHLF

IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTG vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTGXHLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

12.09

-5.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

39.75

-27.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

9.67

-6.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

99.61

-82.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

605.40

-522.31

IBTG vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTGXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

12.09

-5.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

10.74

-10.47

Корреляция

Корреляция между IBTG и XHLF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и XHLF

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности XHLF в 3.88%


TTM202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и XHLF

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и XHLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTGXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-0.11%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.04%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

0.00%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и XHLF

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что IBTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTGXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.33%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

0.42%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

0.42%

+3.08%