Сравнение IBTG с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
IBTG и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.82% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и SPTS
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. SPTS — Ранг доходности на риск
IBTG
SPTS
Сравнение IBTG c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.12 | 2.58 | +3.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.94 | 4.09 | +7.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.98 | 1.55 | +1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.55 | 4.64 | +12.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.44 | 17.61 | +66.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12 | 2.58 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и SPTS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и SPTS
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.66% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.63% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и SPTS
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -5.83% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.84% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -5.71% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.74% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.22% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и SPTS
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.50% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.88% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 1.49% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 1.98% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 1.73% | +1.77% |