PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%20.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IBTG и IAU

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

1.90

+4.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

2.33

+9.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.35

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

2.72

+14.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

9.95

+73.13

IBTG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

1.90

+4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между IBTG и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и IAU

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и IAU

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-45.14%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-19.18%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-20.93%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-15.98%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.23%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и IAU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

10.44%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

24.15%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

27.64%

-26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

17.70%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

15.83%

-12.33%