Сравнение IBTG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Gold Trust (IAU).
IBTG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.84% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IBTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и IAU
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBTG
IAU
Сравнение IBTG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.10 | 1.90 | +4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.89 | 2.33 | +9.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.35 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 2.72 | +14.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.09 | 9.95 | +73.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 1.90 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и IAU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и IAU
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.00% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и IAU
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -45.14% | +31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -19.18% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -20.93% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.71% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -15.98% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 5.23% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и IAU
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 10.44% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 24.15% | -23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 27.64% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 17.70% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 15.83% | -12.33% |