Сравнение IBTG с GGOV
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IBTG charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.44% | 2.21% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between IBTG and GGOV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTG
GGOV
Сравнение IBTG c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 63.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 256.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.11 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и GGOV
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -4.69% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.59% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 5.38% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.38% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 5.38% | -1.93% |
Сравнение комиссий IBTG и GGOV
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и GGOV
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG and GGOV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTG is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор