Сравнение IBTG.L с VDTY.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs -0.23%/yr for VDTY.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.08%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.52%
Сравнение доходности по годам IBTG.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% | 0.38% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.08% | -1.29% | 2.60% | -1.41% | -1.88% | -1.48% | 4.51% | 2.99% | 13.23% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and VDTY.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
VDTY.L
Сравнение IBTG.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.53 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 1.26 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и VDTY.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -22.87% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -5.75% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -8.56% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -16.81% | +10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.96% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -12.86% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.44% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и VDTY.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.85% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 5.29% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.66% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 8.98% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 9.37% | -7.30% |
Сравнение комиссий IBTG.L и VDTY.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и VDTY.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VDTY.L в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.19% | 4.29% | 4.07% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and VDTY.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while VDTY.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор