PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBTG.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTG.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.

IBTG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%0.42%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%

Correlation

The correlation between IBTG.L and CNYB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBTG.L:
IBTG.L с TREI.LIBTG.L с DRGG.LIBTG.L с VDST.LIBTG.L с ISAC.LIBTG.L с PR1T.LIBTG.L с USFR.LIBTG.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с SGSU.L

Доходность на риск

IBTG.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTG.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.13

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.67

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.58

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

6.11

+8.96

IBTG.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и CNYB.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTG.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-25.82%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-2.75%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-9.03%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-15.44%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.24%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-12.52%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.16%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTG.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.24%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

4.69%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.29%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

7.65%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

11.47%

-9.40%

Сравнение комиссий IBTG.L и CNYB.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и CNYB.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%0.00%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%

Часто задаваемые вопросы

IBTG.L and CNYB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор