PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.97%.


IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

USFR.L

1 день
0.45%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
1.94%
С начала года
2.97%
1 год
4.42%
3 года*
3.93%
5 лет*
4.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%1.64%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
2.97%-3.25%7.31%-0.29%14.19%0.79%-2.38%0.45%

Correlation

The correlation between IBTG.L and USFR.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

IBTG.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.87

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

2.33

+12.74

IBTG.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа USFR.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и USFR.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-18.16%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.07%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-10.12%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-15.71%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.89%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.84%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.89%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и USFR.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

2.08%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

5.24%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.88%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

8.91%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

9.07%

-7.00%

Сравнение комиссий IBTG.L и USFR.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и USFR.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and USFR.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while USFR.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор