PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с TREI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и TREI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.81%.


IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

TREI.L

1 день
0.46%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.81%
1 год
3.50%
3 года*
3.60%
5 лет*
3.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и TREI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
1.81%-3.12%7.01%-0.27%12.48%0.92%-3.42%

Correlation

The correlation between IBTG.L and TREI.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBTG.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LTREI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.09

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.68

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

1.86

+13.22

IBTG.L vs. TREI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TREI.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и TREI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и TREI.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и TREI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LTREI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-19.00%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.11%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-9.81%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-15.98%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.21%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-10.05%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.88%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и TREI.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LTREI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.76%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

5.14%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.66%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

8.42%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

8.78%

-6.71%

Сравнение комиссий IBTG.L и TREI.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и TREI.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and TREI.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.

IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while TREI.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.06% for TREI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и TREI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор