PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTF с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTF и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.88%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.97%
10 лет*

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTF и SPTB


2026 (YTD)20252024
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
0.00%3.81%3.58%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
0.19%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between IBTF and SPTB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.15

The correlation between IBTF and SPTB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

IBTF vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTFSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+17.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.14

1.15

+4.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.11

1.09

+51.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

263.51

2.99

+260.52

IBTF vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTF и SPTB

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SPTB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTFSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-4.96%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.90%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.33%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.06%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и SPTB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTFSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.95%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

2.54%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34%

3.56%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

4.39%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

4.39%

-1.84%

Сравнение комиссий IBTF и SPTB

IBTF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и SPTB

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SPTB в 4.19%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
4.19%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTF and SPTB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTB has higher volatility (0.95%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.16% vs 1.88% for IBTF. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.16% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTF.

SPTB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.08% for IBTF.

IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.03% for SPTB.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTF и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор