Сравнение IBTE.L с USFR.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 4.57%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 5.71%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 5.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.52% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 5.71% | -8.19% | 12.43% | 1.81% | 8.38% | 7.31% | -7.71% | 3.05% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and USFR.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
USFR.L
Сравнение IBTE.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.27 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и USFR.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -12.40% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.74% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -12.07% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -12.07% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.14% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.58% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.55% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.52% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.62% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 6.63% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 8.12% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.82% | -5.85% |
Сравнение комиссий IBTE.L и USFR.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и USFR.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and USFR.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while USFR.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор