Сравнение IBTE.L с PR1T.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 3.98%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 4.60%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | -0.19% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 4.60% | -8.14% | 12.15% | 1.67% | 6.85% | 7.58% | -4.25% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and PR1T.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
PR1T.L
Сравнение IBTE.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.48 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и PR1T.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -11.87% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.82% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -11.60% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -11.87% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.11% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.01% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.49% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и PR1T.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.13% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.42% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.12% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.59% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.39% | -5.42% |
Сравнение комиссий IBTE.L и PR1T.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и PR1T.L
Ни IBTE.L, ни PR1T.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and PR1T.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTE.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while PR1T.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор