PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTE.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTE.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTE.L торгуется в EUR, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 4.44%.


IBTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*

IBTU.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
3.23%
С начала года
4.44%
1 год
5.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE.L и IBTU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
-0.20%3.04%2.49%1.87%-5.75%-1.46%1.84%0.55%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.44%-8.05%12.26%1.77%7.31%7.58%-7.43%3.17%

Correlation

The correlation between IBTE.L and IBTU.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBTE.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTE.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.53

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

3.79

-0.76

IBTE.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTE.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTU.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTE.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTE.L и IBTU.L

Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки IBTU.L в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и IBTU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTE.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-13.35%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.69%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-11.54%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-11.84%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.99%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.81%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.49%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE.L и IBTU.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTE.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.26%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

4.51%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

6.26%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

7.58%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.29%

-5.32%

Сравнение комиссий IBTE.L и IBTU.L

IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE.L и IBTU.L

IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы


IBTE.L and IBTU.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBTE.L.

IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTU.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.07% for IBTU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор