PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBTE.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE.L с CSP1.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 13.80%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTE.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 13.21%.

IBTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

CSP1.L

1 день
-0.19%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
10.65%
С начала года
13.21%
1 год
25.28%
3 года*
19.33%
5 лет*
13.80%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE.L и CSP1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%3.04%2.49%1.87%-5.75%-1.46%1.84%0.50%-0.40%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		13.21%3.67%33.49%22.33%-13.74%39.60%7.48%34.46%3.15%

Correlation

The correlation between IBTE.L and CSP1.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.17

The correlation between IBTE.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTE.L:
IBTE.L с PR1T.LIBTE.L с IBTU.LIBTE.L с VDST.LIBTE.L с IB01.LIBTE.L с TREI.LIBTE.L с CNDX.LIBTE.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IBTE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTE.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.19

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.00

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.51

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

12.57

-9.54

IBTE.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTE.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTE.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTE.L и CSP1.L

Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTE.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-32.91%

+24.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-7.17%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-22.35%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-22.35%

+14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.19%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-4.33%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.01%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTE.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

2.77%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

7.83%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

11.58%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

20.59%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

18.87%

-16.90%

Сравнение комиссий IBTE.L и CSP1.L

IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE.L и CSP1.L

Ни IBTE.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBTE.L and CSP1.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBTE.L.

IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while CSP1.L is S&P 500. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор