Сравнение IBTE.L с VDST.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 4.09%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 4.56%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | -0.24% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 4.56% | -8.11% | 12.19% | 1.83% | 7.23% | 7.48% | -2.95% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and VDST.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
VDST.L
Сравнение IBTE.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.76 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и VDST.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -11.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -11.71% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.79% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -11.58% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -11.71% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.07% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.89% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.50% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и VDST.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.18% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.41% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 6.08% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.55% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.34% | -5.37% |
Сравнение комиссий IBTE.L и VDST.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и VDST.L
Ни IBTE.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and VDST.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTE.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while VDST.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор