Сравнение IBTA.L с MSFT
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.89%/yr vs 10.11%/yr for MSFT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 33.26% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IBTA.L
MSFT
Сравнение IBTA.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.45 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | -0.92 | +18.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и MSFT
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -69.38% | +63.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -33.91% | +33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -33.91% | +33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -37.15% | +31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.79% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -21.78% | +20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 16.56% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и MSFT
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 10.74% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 22.41% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 25.54% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 26.68% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 27.07% | -25.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и MSFT
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор