Сравнение IBTA.L с CRWD
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.89%/yr vs 24.23%/yr for CRWD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 47.82%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 1.52% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and CRWD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between IBTA.L and CRWD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IBTA.L
CRWD
Сравнение IBTA.L c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.19 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | 2.72 | +15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и CRWD
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -67.69% | +61.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -37.18% | +36.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -44.44% | +43.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -67.69% | +61.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.41% | +11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -23.61% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 16.31% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и CRWD
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 18.35% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 37.68% | -36.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 45.58% | -44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 50.79% | -48.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 56.06% | -54.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и CRWD
Ни IBTA.L, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and CRWD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор