PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRN с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRN с XLVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IBRN is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IBRN is passively managed, while XLVI is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRN показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью -0.67%.

IBRN

1 день
1.56%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.50%
1 год
52.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRN и XLVI

2026 (YTD)2025
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		6.25%39.81%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%

Correlation

The correlation between IBRN and XLVI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов IBRN и XLVI

Секторы
IBRN
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBRN
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

IBRN

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

IBRN

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

IBRN

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

IBRN

-

XLVI

-

Энергетика

IBRN

-

XLVI

-

Финансовые услуги

IBRN

-

XLVI
100.6%

Промышленность

IBRN

-

XLVI

-

Недвижимость

IBRN

-

XLVI

-

Технологии

IBRN

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

IBRN

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с ACWIIBRN с IHIIBRN с SPYIBRN с SBIO
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

IBRN vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRNXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRN vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRNXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.33

-0.94

Просадки

Сравнение просадок IBRN и XLVI

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRNXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-8.14%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.02%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-1.95%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRNXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

10.94%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

10.94%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

10.94%

+14.38%

Сравнение комиссий IBRN и XLVI

IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и XLVI

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLVI в 11.53%

ПозицияTTM202520242023
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.93%0.99%0.40%0.06%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBRN and XLVI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.93% for IBRN.

IBRN is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRN и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор