PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRN с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRN с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IBRN is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 11.68%/yr vs 6.93%/yr for SURI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRN charges 0.47%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBRN показывает доходность 6.25%, а SURI немного ниже – 6.10%.

IBRN

1 день
1.56%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.50%
1 год
52.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRN и SURI

2026 (YTD)202520242023
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		6.25%28.49%-2.78%0.14%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between IBRN and SURI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between IBRN and SURI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBRN и SURI

Секторы
IBRN
SURI

Здравоохранение

100.0%
56.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBRN
100.0%
SURI
56.4%

Сырьевые материалы

IBRN

-

SURI

-

Коммуникационные услуги

IBRN

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

IBRN

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

IBRN

-

SURI

-

Энергетика

IBRN

-

SURI
43.6%

Финансовые услуги

IBRN

-

SURI

-

Промышленность

IBRN

-

SURI

-

Недвижимость

IBRN

-

SURI

-

Технологии

IBRN

-

SURI

-

Коммунальные услуги

IBRN

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с ACWIIBRN с IHIIBRN с SPYIBRN с SBIO
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD

Доходность на риск

IBRN vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRNSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.46

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.11

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

2.81

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

7.91

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRN vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRN на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SURI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRN и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRNSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IBRN и SURI

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRNSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-47.76%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.78%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.38%

-47.76%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-17.46%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-17.37%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и SURI

iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что IBRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRNSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.89%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

14.29%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

22.79%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

28.27%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

28.27%

-2.95%

Сравнение комиссий IBRN и SURI

IBRN берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и SURI

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM202520242023
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.93%0.99%0.40%0.06%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%

Часто задаваемые вопросы

IBRN and SURI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (7.69%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, IBRN leads with 11.68% vs 6.93% for SURI. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 11.68% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.93% for IBRN.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 2.51% for SURI.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRN и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор