PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRN с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRN с ARKG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IBRN is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 11.68%/yr vs 0.67%/yr for ARKG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRN показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 17.09%.

IBRN

1 день
1.56%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.50%
1 год
52.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
-0.24%
1 месяц
10.92%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.02%
1 год
53.35%
3 года*
0.67%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRN и ARKG

2026 (YTD)2025202420232022
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		6.25%28.49%-2.78%0.92%5.85%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		17.09%23.04%-28.24%16.22%-22.83%

Correlation

The correlation between IBRN and ARKG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г.

0.72

The correlation between IBRN and ARKG shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBRN и ARKG

Секторы
IBRN
ARKG

Здравоохранение

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBRN
100.0%
ARKG
99.2%

Сырьевые материалы

IBRN

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

IBRN

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

IBRN

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

IBRN

-

ARKG

-

Энергетика

IBRN

-

ARKG

-

Финансовые услуги

IBRN

-

ARKG
0.5%

Промышленность

IBRN

-

ARKG

-

Недвижимость

IBRN

-

ARKG

-

Технологии

IBRN

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

IBRN

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с ACWIIBRN с IHIIBRN с SPYIBRN с SBIO
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

IBRN vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRNARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.31

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.99

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

1.95

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

4.67

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRN vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRN на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRN и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRNARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.31

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IBRN и ARKG

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRNARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-83.59%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-27.51%

+18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.38%

-51.96%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-69.65%

+64.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-35.87%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

11.46%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и ARKG

Текущая волатильность для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) составляет 7.69%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что IBRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRNARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

11.90%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

28.77%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

41.12%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

45.61%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

41.12%

-15.80%

Сравнение комиссий IBRN и ARKG

IBRN берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и ARKG

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.93%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBRN and ARKG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (11.90%) compared to IBRN (7.69%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs ARKG's -83.59%.

On 3-year performance, IBRN leads with 11.68% vs 0.67% for ARKG. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 11.68% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.75% for ARKG.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRN и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор