Сравнение IBOT с BULD
IBOT (VanEck Robotics ETF) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while BULD tracks the BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 18.81%/yr for BULD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 34.89%.
IBOT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 56.33%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBOT и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 28.04% | 28.57% | 6.39% | 18.90% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.93% | 14.21% |
Correlation
The correlation between IBOT and BULD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between IBOT and BULD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. BULD — Ранг доходности на риск
IBOT
BULD
Сравнение IBOT c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBOT | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.19 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 13.24 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBOT | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.56 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IBOT и BULD
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -27.64% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -15.48% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -27.64% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.29% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.88% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и BULD
Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.06%, в то время как у Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.08% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 21.29% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 27.83% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 27.72% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 27.72% | -5.64% |
Сравнение комиссий IBOT и BULD
IBOT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и BULD
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BULD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and BULD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (8.08%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs BULD's -27.64%.
On 3-year performance, IBOT leads with 23.49% vs 18.81% for BULD. On fees, IBOT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 23.49% return vs 18.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBOT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
BULD has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.30% for IBOT.
IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.60% for BULD.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор