Сравнение TCBI с WFC
TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TCBI in Banks - Regional, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, TCBI returned 8.03%/yr vs 9.18%/yr for WFC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCBI и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBI показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции TCBI уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.18% соответственно.
TCBI
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 8.03%
WFC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам TCBI и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 19.24% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
WFC Wells Fargo & Company | -4.50% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between TCBI and WFC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г. | 0.58 |
The correlation between TCBI and WFC shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCBI:
$4.71B
WFC:
$269.51B
TCBI:
$11.68
WFC:
$7.11
TCBI:
9.22
WFC:
12.38
TCBI:
0.10
WFC:
1.07
TCBI:
1.69
WFC:
2.17
TCBI:
$1.95B
WFC:
$129.11B
TCBI:
$948.30M
WFC:
$83.28B
TCBI:
$410.33M
WFC:
$33.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBI vs. WFC — Ранг доходности на риск
TCBI
WFC
Сравнение TCBI c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBI | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.55 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 1.19 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBI и WFC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBI | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -79.01% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -23.02% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -24.73% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -37.10% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -64.46% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.66% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -15.34% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 10.64% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и WFC
Текущая волатильность для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) составляет 6.35%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что TCBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBI | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.80% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 20.69% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 26.57% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 29.99% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.23% | 32.29% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и WFC
Дивидендная доходность TCBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности WFC в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.04% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBI и WFC
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 419.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.71B при выручке в 33.59B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 419.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 8.05B при выручке в 33.59B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 419.09M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 6.41B при выручке в 33.59B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
TCBI and WFC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (7.80%) compared to TCBI (6.35%). In terms of maximum drawdown, TCBI dropped -81.15% vs WFC's -79.01%.
TCBI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBI и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор