PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCBI с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCBI и WFC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TCBI с WFC

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCBI или WFC.

Доходность

Сравнение доходности TCBI и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCBI:

0.62

WFC:

0.74

Коэф-т Сортино

TCBI:

0.88

WFC:

1.09

Коэф-т Омега

TCBI:

1.11

WFC:

1.15

Коэф-т Кальмара

TCBI:

0.38

WFC:

0.86

Коэф-т Мартина

TCBI:

1.37

WFC:

2.49

Индекс Язвы

TCBI:

12.40%

WFC:

8.57%

Дневная вол-ть

TCBI:

35.32%

WFC:

33.93%

Макс. просадка

TCBI:

-81.15%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

TCBI:

-30.20%

WFC:

-9.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCBI:

$3.28B

WFC:

$237.00B

EPS

TCBI:

$1.74

WFC:

$5.56

Коэффициент P/E

TCBI:

41.06

WFC:

13.10

Коэффициент PEG

TCBI:

1.40

WFC:

1.80

Коэффициент P/S

TCBI:

3.68

WFC:

3.07

Коэффициент P/B

TCBI:

1.05

WFC:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

TCBI:

$1.31B

WFC:

$79.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCBI:

$1.26B

WFC:

$80.49B

EBITDA (12 мес.)

TCBI:

-$7.47M

WFC:

$50.15B

Доходность по периодам

С начала года, TCBI показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции TCBI уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 3.05% против 5.69% соответственно.

TCBI

С начала года

-8.64%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-18.57%

1 год

20.15%

3 года

11.66%

5 лет

20.16%

10 лет

3.05%

WFC

С начала года

4.77%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.12%

1 год

23.87%

3 года

22.17%

5 лет

27.53%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Bancshares, Inc.

Wells Fargo & Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCBI и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCBI
Ранг риск-скорректированной доходности TCBI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCBI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCBI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCBI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCBI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCBI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCBI c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCBI на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCBI и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCBI и WFC

TCBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCBI
Texas Capital Bancshares, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.82%0.00%
WFC
Wells Fargo & Company		2.20%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок TCBI и WFC

Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и WFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TCBI и WFC

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TCBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCBI и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
427.29M
20.15B
(TCBI) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCBI и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Capital Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(TCBI) Валовая рентабельность
(WFC) Валовая рентабельность
TCBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.29M при выручке в 427.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TCBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 422.28M при выручке в 427.29M, что соответствует операционной рентабельности 98.8%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

TCBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.05M при выручке в 427.29M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.