Сравнение TCBI с BANC
TCBI (Texas Capital Bancshares, Inc.) and BANC (Banc of California, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TCBI returned 8.03%/yr vs 3.20%/yr for BANC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCBI и BANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCBI показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции TCBI превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 8.03% против 3.20% соответственно.
TCBI
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 8.03%
BANC
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 52.40%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам TCBI и BANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 19.24% | 15.78% | 21.00% | 7.16% | 0.10% | 1.26% | 4.81% | 11.12% | -42.53% | 13.39% |
BANC Banc of California, Inc. | 12.83% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
Correlation
The correlation between TCBI and BANC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г. | 0.42 |
Over the past year, TCBI and BANC have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TCBI:
$4.71B
BANC:
$3.31B
TCBI:
$11.68
BANC:
$2.33
TCBI:
9.22
BANC:
9.24
TCBI:
0.10
BANC:
0.02
TCBI:
1.69
BANC:
1.38
TCBI:
$1.95B
BANC:
$1.66B
TCBI:
$948.30M
BANC:
$809.06M
TCBI:
$410.33M
BANC:
$298.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCBI vs. BANC — Ранг доходности на риск
TCBI
BANC
Сравнение TCBI c BANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCBI | BANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.57 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 6.74 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCBI и BANC
Максимальная просадка TCBI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке BANC в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCBI и BANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCBI | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -82.29% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -20.47% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -31.21% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -53.31% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -69.79% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -29.74% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 7.79% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCBI и BANC
Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Banc of California, Inc. (BANC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что TCBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCBI | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.92% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 19.80% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 29.39% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 36.30% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.23% | 43.15% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCBI и BANC
Дивидендная доходность TCBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BANC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.05% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCBI и BANC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Capital Bancshares, Inc. и Banc of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCBI и BANC
TCBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 419.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 286.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 419.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BANC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 286.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TCBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Capital Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 419.09M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
BANC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banc of California, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.95M при выручке в 286.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TCBI and BANC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCBI has higher volatility (6.35%) compared to BANC (5.92%). In terms of maximum drawdown, TCBI dropped -81.15% vs BANC's -82.29%.
BANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCBI и BANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор