Сравнение IBOC с FLR
IBOC (International Bancshares Corporation) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. IBOC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FLR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, IBOC returned 13.81%/yr vs 0.16%/yr for FLR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBOC и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOC показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции IBOC превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 13.81% против 0.16% соответственно.
IBOC
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 13.81%
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам IBOC и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOC International Bancshares Corporation | 18.35% | 7.41% | 19.11% | 21.97% | 10.94% | 16.51% | -9.51% | 28.67% | -11.78% | -0.96% |
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between IBOC and FLR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IBOC and FLR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IBOC:
$4.84B
FLR:
$6.92B
IBOC:
$10.06
FLR:
$2.98
IBOC:
7.73
FLR:
16.60
IBOC:
0.53
FLR:
0.03
IBOC:
4.01
FLR:
0.38
IBOC:
$804.91M
FLR:
$15.19B
IBOC:
$632.71M
FLR:
-$247.00M
IBOC:
$416.98M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOC vs. FLR — Ранг доходности на риск
IBOC
FLR
Сравнение IBOC c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Bancshares Corporation (IBOC) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOC | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.25 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -0.38 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOC и FLR
Максимальная просадка IBOC за все время составила -77.43%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOC и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOC | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.43% | -95.89% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -30.19% | +17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -47.63% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -47.63% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.37% | -94.16% | +30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.10% | +40.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -41.60% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 19.73% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOC и FLR
Текущая волатильность для International Bancshares Corporation (IBOC) составляет 6.20%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что IBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOC | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 11.42% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 34.94% | -18.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 51.85% | -28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 45.07% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 57.70% | -23.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOC и FLR
Дивидендная доходность IBOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
IBOC International Bancshares Corporation | 1.84% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBOC и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Bancshares Corporation и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBOC and FLR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (11.42%) compared to IBOC (6.20%). In terms of maximum drawdown, IBOC dropped -77.43% vs FLR's -95.89%.
IBOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOC и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор