Сравнение IBND с MILK
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBND tracks the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond while MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBND returned 2.86% vs 9.23% for MILK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBND charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности IBND и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.18%.
IBND
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 0.65%
MILK
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -1.08% | 16.17% | -0.34% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.18% | 7.49% | -0.35% |
Correlation
The correlation between IBND and MILK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between IBND and MILK shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. MILK — Ранг доходности на риск
IBND
MILK
Сравнение IBND c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.47 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 8.90 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.78 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок IBND и MILK
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -6.16% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -3.75% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -0.24% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -1.09% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.04% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и MILK
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.58% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 3.78% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 5.21% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.69% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 6.69% | +2.25% |
Сравнение комиссий IBND и MILK
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и MILK
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MILK в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.74% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.04% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and MILK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.04%) compared to MILK (1.58%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 2.86% for IBND. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 2.74% for IBND.
IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор