Сравнение IBNAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.26% против 5.50% соответственно.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и NWQIX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
IBNAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
IBNAX
NWQIX
Сравнение IBNAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.69 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.72 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.30 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 13.39 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.69 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и NWQIX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и NWQIX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -23.89% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -3.75% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -17.75% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -23.89% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -1.82% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -3.03% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.92% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и NWQIX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.97% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.98% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 4.54% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 5.66% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 6.32% | +10.30% |