Сравнение IBNAX с FYMIX
IBNAX (Delaware Ivy Balanced Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, IBNAX returned 14.55%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBNAX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.
IBNAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.11%
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBNAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 5.96% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -12.04% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between IBNAX and FYMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between IBNAX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBNAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
IBNAX
FYMIX
Сравнение IBNAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.71 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 11.73 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.21 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и FYMIX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBNAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -22.70% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.80% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -12.72% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.69% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -5.64% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.03% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и FYMIX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBNAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.60% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.88% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 10.81% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 12.73% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 12.73% | +3.93% |
Сравнение комиссий IBNAX и FYMIX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и FYMIX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 2.92% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBNAX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to IBNAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IBNAX dropped -52.04% vs FYMIX's -22.70%.
FYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBNAX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор