Сравнение IBMQ с SPXM
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria. IBMQ is passively managed, while SPXM is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMQ и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 0.69% | 1.88% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between IBMQ and SPXM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. SPXM — Ранг доходности на риск
IBMQ
SPXM
Сравнение IBMQ c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMQ | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMQ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и SPXM
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -5.08% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.75% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.79% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 8.18% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 8.18% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.18% | -2.63% |
Сравнение комиссий IBMQ и SPXM
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и SPXM
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.45% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and SPXM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
IBMQ has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.24% for SPXM.
IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while SPXM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Azoria. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор