PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMQ с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMQ с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. IBMQ is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IBMQ returned 3.53% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности IBMQ и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMQ показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.

IBMQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.50%
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMQ и USDX

2026 (YTD)20252024
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF		0.77%4.09%1.09%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%6.87%

Correlation

The correlation between IBMQ and USDX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с IBMQ:
IBMQ с FMUNIBMQ с VTEBIBMQ с TEMTIBMQ с SMMUIBMQ с DGROIBMQ с MYMFIBMQ с IAU
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

IBMQ vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMQ
Ранг доходности на риск IBMQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMQ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMQ c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMQUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.11

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
4.82

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.77

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

6.40

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

43.95

-35.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMQ vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMQ на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMQ и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMQUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

3.96

-3.59

Просадки

Сравнение просадок IBMQ и USDX

Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMQUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-0.94%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.94%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.64%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.06%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.14%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMQ и USDX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) составляет 0.35%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что IBMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMQUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.98%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.73%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

1.93%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.68%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

1.68%

+3.86%

Сравнение комиссий IBMQ и USDX

IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMQ и USDX

Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF		2.45%2.43%2.33%1.93%1.25%1.05%1.24%1.03%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBMQ and USDX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (0.98%) compared to IBMQ (0.35%). In terms of maximum drawdown, IBMQ dropped -15.85% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 3.53% for IBMQ. On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMQ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 2.45% for IBMQ.

IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMQ и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор