iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) Коэффициент Сортино: 2.25
Коэффициент Сортино IBMQ равен 2.25, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.25 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино IBMQ
IBMQ опережает 81.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция IBMQ на рынке
График показывает коэффициент Сортино IBMQ относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.04
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.04 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.81+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF с другими ETF в категории Municipal Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность IBMQ с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| GUMI | Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 4.39 | |||
| MEAR | iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.78 | |||
| FUMB | First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 3.52 | |||
| CGSM | Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.44 | |||
| STAX | Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF | 3.37 | |||
| CALI | iShares Short-Term California Muni Active ETF | 3.29 | |||
| PUSH | PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.22 | |||
| IBMP | iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 3.02 | |||
| IBMO | iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.80 | |||
| TAXX | Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 2.77 | |||
| IBMQ | iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.25 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино IBMQ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IBMQ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore IBMQ risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.