Сравнение IBMQ с FBDC
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. IBMQ is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, IBMQ returned 2.91% vs -11.30% for FBDC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBMQ charges 0.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMQ показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
IBMQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMQ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 1.10% | 2.13% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between IBMQ and FBDC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IBMQ
FBDC
Сравнение IBMQ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMQ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.91 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.55 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -0.93 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и FBDC
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -20.60% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -20.60% | +19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -12.29% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -10.74% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 12.23% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и FBDC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) составляет 0.25%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IBMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.45% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 14.59% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 18.06% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.86% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 17.86% | -12.36% |
Сравнение комиссий IBMQ и FBDC
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и FBDC
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.44% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and FBDC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to IBMQ (0.25%). In terms of maximum drawdown, IBMQ dropped -15.85% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, IBMQ leads with 2.91% vs -11.30% for FBDC. On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMQ has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMQ has performed better with a 2.91% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.44% for IBMQ.
IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 1.35% for FBDC.
IBMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор