PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMP с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMP и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IBMO с доходностью 0.94%.


IBMP

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.04%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.59%
10 лет*

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.71%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMP и IBMO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
0.89%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
0.94%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%

Correlation

The correlation between IBMP and IBMO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IBMP and IBMO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMPIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

7.20

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

21.39

-7.16

IBMP vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMO равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMPIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBMP и IBMO

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, примерно равная максимальной просадке IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и IBMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMPIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-14.77%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.38%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-1.76%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-8.86%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.32%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.13%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и IBMO

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IBMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMPIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.21%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.84%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

1.11%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

2.15%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.52%

+0.49%

Сравнение комиссий IBMP и IBMO

И IBMP, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и IBMO

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IBMO в 2.39%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
2.50%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%

Часто задаваемые вопросы


IBMP and IBMO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBMP has higher volatility (0.27%) compared to IBMO (0.21%). In terms of maximum drawdown, IBMP dropped -15.24% vs IBMO's -14.77%.

On 5-year performance, IBMO leads with 0.67% vs 0.59% for IBMP. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBMO has performed better with a 0.67% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMP and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.

IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.39% for IBMO.

IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index.

IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMP и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор