PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

IBMO и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и VTES

2026 (YTD)202520242023
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%3.03%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с IBMMIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с IWM
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий IBMO и VTES

IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

IBMO vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.43

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.28

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

7.30

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.79

-1.39

Корреляция

Корреляция между IBMO и VTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и VTES

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VTES в 2.76%

TTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и VTES

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-2.42%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-1.59%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.09%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.48%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.49%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и VTES

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.68%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.97%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

1.82%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

1.75%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

1.75%

+2.82%