PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

IBMN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%1.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.71%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с PUSHIBMN с GUMI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий IBMN и SGOV

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

20.61

-19.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

283.87

-282.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

201.33

-199.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

411.31

-409.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.27

4,618.08

-4,595.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

20.61

-19.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

14.12

-13.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

12.34

-11.75

Корреляция

Корреляция между IBMN и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и SGOV

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и SGOV

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-0.03%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.01%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-0.03%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

0.00%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и SGOV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.06%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.13%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

0.20%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

0.24%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

0.24%

+3.70%