PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMN с BSMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMN tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBMN returned 0.47%/yr vs 0.48%/yr for BSMR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

BSMR

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.16%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMN и BSMR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%0.96%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		1.04%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%

Correlation

The correlation between IBMN and BSMR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between IBMN and BSMR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с GUMIIBMN с RMNY
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMB

Доходность на риск

IBMN vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNBSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.33

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
5.57

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.74

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

7.37

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.21

23.41

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа BSMR равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и BSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IBMN и BSMR

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMNBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-13.49%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-0.57%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-3.50%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

-12.02%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.49%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.18%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и BSMR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMNBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

0.92%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

1.25%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

3.03%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

5.72%

-1.83%

Сравнение комиссий IBMN и BSMR

И IBMN, и BSMR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и BSMR

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BSMR в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

IBMN and BSMR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMR has higher volatility (0.34%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs BSMR's -13.49%.

On 5-year performance, BSMR leads with 0.48% vs 0.47% for IBMN. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSMR has performed better with a 0.48% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMN and BSMR have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.14% for IBMN.

IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMN и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор